Asimetrik Uyarlama Yaklaşımı Kullanılarak Türkiye’de Tüketici- Ticari Kredi Faiz Oranları ile Geri Dönmeyen Krediler Arasındaki İlişkinin Analizi


Kılcı E. N. , Kıran Baygın B.

Maliye Dergisi, cilt.177, ss.104-120, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 177
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Maliye Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.104-120

Özet

Faiz oranlarındaki değişimler, bankacılık sektöründe kredi riskinin arttığına işaret eden temel göstergelerden biri olan geri dönmeyen kredi oranları üzerinde etkilere sahip olan makroekonomik değişkenlerden biridir. Bu çalışmanın amacı Türkiye için kredi faiz oranları ile geri dönmeyen krediler arasındaki ilişkinin Enders ve Siklos (2001) tarafından geliştirilen ve değişkenler arasındaki asimetrik uyarlamayı da dikkate alan TAR-MTAR eşbütünleşme yöntemleri kullanılarak araştırılmasıdır. 2012:07-2018:12 dönemi verilerinden yararlanılarak yapılan analiz sonuçları, tüketici ve ticari kredi faiz oranlarının geri dönmeyen krediler üzerindeki etkisine işaret eden güçlü bulgular sunmamakta, dolayısıyla, Türkiye’de ilgili dönemde, kredi faiz oranları ile geri dönmeyen krediler üzerinde uzun dönemde bir ilişkinin varlığını desteklememektedir.